Liang Fitoussi

Liang Fitoussi

ATER

ATER

Faculté Jean Monnet
54, Boulevard Desgranges
92330 SCEAUX

Office: D103

PhD in Economics of université Paris Ouest-La Défense. Liang works in the area of applied econometrics in macroeconomics and finance. She is particularly interested in (1) structural VAR and dynamic factor models for large datasets and (2) macroeconomic condition and credit risk correlation. She works as teaching assistant in three courses: Microeconomics, Financial Markets and Economics of Information.

Fields of Research

Risque de crédit, économétrie appliquée à la finance, modèles de séries temporelles de grandes dimensions, modèles factorielles dynamiques

Teaching

  • Microéconomie, chargée de TD, L1
  • Finance de marché, chargée de TD, L3
  • Économie de l’information, chargée de TD, M1

Publications

Working Paper:

  •  Liang GUO (2009), « Revue des Modèles à facteurs dynamiques », document de recherhce.
  •  David FITOUSSI, Liang GUO (2009), «Pricing d’option sur taux : Black/LMM vs HJM vs Fong vs Vasicek –Confrontations aux déformations de la courbe des taux », document de travail société SIX-TELEKURS.
  •  David FITOUSSI, Liang GUO (2008), « Valorisation des options américaines par simulations de Monte-Carlo, Revue de la littérature des différentes méthodologies proposées et implémentations en VBA», document de travail société SIX-TELEKURS.
  • Liang GUO (2007) « Application du modèle GVAR au risque de crédit », document de recherche.